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企業(yè)管理：貝塔系數(shù)公式

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　　貝塔系數(shù)公式為：

　　其中Cov（ra，rm）是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差；是市場收益的方差。

　　因為：

　　Cov（ra，rm）=ρamσaσm所以公式也可以寫成：

　　其中ρam為證券a與市場的相關(guān)系數(shù)；σa為證券a的標(biāo)準(zhǔn)差；σm為市場的標(biāo)準(zhǔn)差。

　　貝塔系數(shù)利用回歸的方法計算：貝塔系數(shù)等于1即證券的價格與市場一同變動。

　　貝塔系數(shù)高于1即證券價格比總體市場更波動。

　　貝塔系數(shù)低于1即證券價格的波動性比市場為低。

　　如果β= 0表示沒有風(fēng)險，β= 0.5表示其風(fēng)險僅為市場的一半，β= 1表示風(fēng)險與市場風(fēng)險相同，β= 2表示其風(fēng)險是市場的2倍。

責(zé)任編輯：Seazy
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發(fā)布：2026-01-14 15:02    編輯：xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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